Интернет на ХS действительно привязан к области подключения не зависимо от смены зоны. Как посоветовали специалисты - можно либо местную сим-карту взять и назначить на нее ХS или подключить на этой сим-карте опцию «Интернет по России», она действует за пределами области подключения по стране.
напишите на адрес поддержки мегафона serviceural@megafon.ru, чтобы они разобрались и дали ответ, если какие-то трудности со свзяью были - могут еще подарить бесплатные услуги в качестве извинения...